超简交易研习社灰度认知，黑白决策
认知是概率化的，决策则属于现实的那一瞬间。 在内控部分，大脑从获取信息到采取行动，需要经过感知、认知、决策、行动这四个步骤。当我们用直觉思维做决策时，往往会跳过中间两个步骤，直接从感知到行动。反过来看，如果要培养理性思维，认知和决策这两个环...
标签：概率
任何事物，只有20%是重要的
根据幂次法则（80—20法则），任何事物，只有20%是重要的。 要赚钱，必须要真正会做本行业20%的关键技能或技巧。 为什么会有韭菜？ 小白们难以判断哪些是关键的20%，只能碰运气了，因而80%的概率是踩坑走弯路。
胜率有极限，赔率（盈亏比）无上限
在交易中，人们太在意每一笔交易的成败得失，30%的胜率，却可以赚钱，这个道理必须想透彻，70%的胜率，最终却亏钱，这个道理也必须想透彻。 几乎绝大多数交易者都太在意胜率，一生都在追求胜率，这是人性使然，因为追求高胜率顺人性。 因为太在意胜率...
利用频率度量概率
频率法，也就是利用频率度量概率，是现代统计学的基础。 频率，就是某一个随机事件出现的次数，除以整体事件的次数，得到的值就是这个随机事件发生的频率。 频率法就认为，在有足够多的数据的情况下，随机事件发生的频率会无限接近它真实的概率。 比如，很...
贝叶斯主义者：尊重偏见、发现真理
哲学家叔本华说：“阻碍人们发现真理的障碍，并非是事物的虚幻假象，也不是人们推理能力的缺陷，而是人们此前积累的偏见”。 真正的贝叶斯主义者不是这样。他们会尊重先入之见，因为它是一切新知的出发点，但又随时准备清空存量，以避免掉入这一陷阱。 &n...
概率论：局部随机性、整体确定性
概率论解决问题的核心思路：把局部的随机性转化为整体上的确定性。 要实现这个转化，靠的是什么呢？当然就是“概率”。当一件事的概率确定了，它在整体上发生的可能性就确定了。 我们是如何度量概率的呢？ 简单来说，常用的度量概率的方法有三种——定义法...
黑天鹅的不确定性、灰犀牛的随机性
很多人，包括大部分书籍文章，都会告诉我们：随机是不可预测，而不可预测就是不确定，所以随机性和不确定性是一回事。但事实上，这两个概念并不相同。 随机性和不确定性最大的差别就在于，这个事件可能出现的结果是否可知。 简单地讲，随机性是这个事件可能...
条件概率、高频交易
“高频交易”是通过快速的买进卖出、能获取远超市场平均值的收益。听起来很高端，但其实它的本质就是条件概率。 我们知道，影响股价的因素太多了。一年、一个月、甚至一星期、一天内都有各种正面、负面的信息汇集在一起，很难把握。 但是，如果缩小时间片段...
大数定律：大量的交易是成功的前提
在数学上，大数定律可以表述为：当试验次数足够多时，事件发生的频率无穷接近于该事件发生的概率。 应用到交易上，可以理解为：当交易次数足够多时，盈利的概率（胜率）无穷接近于交易者交易本身能够盈利的概率。 “交易次数足够多”，也就是大量的交易，这...
凯利公式的战略指导意义
凯利公式并不具有实际操作指示意义，原因在于实际的不确定交易市场中，胜率与赔率是个无法预见的不确定值，但凯利公式具有行为心理的战略指导意义，它从本质上告诉了我们资金管理的重要性。 市场并不存在一种百分百胜率的交易系统，因此才有了资金管理。交易...