箱体网格交易策略

一、普通网格交易

网格交易,是一种震荡交易策略,具体方法是:

选定一个价格区间(最低价~最高价),把价格区间均分成N个网格,可以等差间隔,也可以等比间隔,价格每下跌一个网格就买入一份,价格每上涨一个网格就卖出一份,不断低买高卖,赚取网格价差,自动随机套利。

 

网格交易的特点,是把行情波动视为宽幅震荡,提前进行定量资金管理、跌幅管理,永远只赚1格利润,不会更好也不会更差。

既然已经处于谷底,那么对网格交易的任何优化都是在上升。

二、时空网格交易

时空网格交易,是按时间定时停买停卖:

比如,当前价格为50,选定价格区间20-100,采用等差间隔1(或者也可以等比间隔),把区间分为80格,把投入资金分为80份,其中买入50份资金,保留30份资金。

上面的与普通网格交易相同,属于空间网格划分。下面进行时间网格划分,根据时间定时买卖。

比如,选定时间间隔1小时,每隔1小时买卖一次。

如果1个小时后,价格变为60,那就卖出10份。

再过1小时,价格变为62.5,卖出2份。

再过1小时,价格大跌变为40,买入22份。

再过1小时,行情大幅反弹上涨,价格变为70,卖出30份。

……

也就是说,

先用空间网格,进行定量资金管理,

再用时间网格,自动跳空行情,赚取更多价差。

==>>

时空网格交易,是在普通空间网格交易的基础上,叠加了时间网格,让行情走上一段时间再进行交易,比如1小时暂停、重启一次,从而有了更多的价差,也有了更多的利润。

为什么时间可以发挥作用?

因为利润与价差有关,价差与时间有关,时间越长,价差可能越大。

价差,即价格的位移。在物理学中,位移s的计算公式为:

s=v0 t+1/2at²=v0 t+1/2(f/m)t²

其中,v0为初始速度,t为时间,a为加速度,f为合力,m为质量。

在价格走势中,多周期的资金合力可代表f,交易品种的流动性可代表m,

对于普通人来说,唯一可以把握的就是时间t。它最简单,只要暂停、重启,就可以产生时间差。有了时间差,就有价格差,就会有利润。

三、波段网格交易

一般来说,行情大部分时间都是在随机波动,那么使用网格交易、自动随机套利就好。

少数时间,当你判断行情可能会出现趋势性运动、波段性行情——尤其均线金叉死叉、多周期共振的时候,概率更高——这时可以主动干预,让网格交易暂停。

暂停一段时间后,会有三种情况:

1、如果价格大幅上涨,当前价格高于暂停价格,那么可以把当前价格与暂停价格之间跳空的多个卖单合并卖出。相比普通网格交易,跳空上涨行情,延迟卖出,卖得更高,赚取波段利润。

2、如果价格大幅下跌,当前价格低于暂停价格,那么可以把当前价格与暂停价格之间跳空的多个买单合并买入。相比普通网格交易,跳空下跌行情,延迟买入,买得更低,降低买入成本。

3、如果价格横幅震荡,当前价格与暂停价格距离较近,那么不做交易。相比普通网格交易,会错过中间的震荡套利机会,少赚一些套利利润。

那么,怎么解决这个问题呢?

可以考虑在均线金叉死叉的基础上,叠加“箱体区间”的功能,再与普通网格交易结合起来使用。

四、箱体网格交易

普通网格交易,是在整个价格区间内一次性挂出全部订单,等待触价成交。

箱体网格交易,是在普通网格交易的基础上,只挂出位于箱体内的部分订单,箱体外的其他订单撤销不显示。

箱体,是指均线金叉死叉时上下各x%的横盘区间。(均线大周期,对应大箱体;均线小周期,对应小箱体。)

1,当价格处于箱体内部,正常进行网格套利,赚1格价差。

2,当价格突破离开箱体,因为没有挂单,自动暂停网格套利。

3,当价格到达新的箱体,重启网格套利,赚1格价差。

同时,把新旧箱体之间跳空的多个订单进行合并交易,比普通网格买得更低、卖得更高,赚多格价差。

==>

为什么使用均线和箱体?

行情是由趋势和震荡组成的,均线是趋势的代表,箱体是震荡的代表。

均线金叉死叉=趋势暂停=箱体产生

均线金叉死叉+箱体突破=趋势进行

网格,负责总体的资金管理。

箱体,负责划分震荡和趋势。

箱体内按震荡对待,箱体外按趋势对待。不预测,只应对。

网格套利、波段投机,分别代表两个极端:

网格套利,只赚1格价差,浪费趋势行情。

波段投机,只赚多格价差,浪费震荡行情。

箱体网格,介于两者之间,兼顾震荡和趋势:

箱体内部,赚1格价差,代表鱼头、鱼尾。

箱体之间,赚多格价差,代表鱼身。

 

 

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