追涨马丁交易策略

一、传统马丁格尔策略

传统的马丁格尔策略(Martingale strategy,也叫鞅策略),常用于一些投机性游戏中,在一轮里面输掉之后,在下一轮里面就投入上一轮双倍的筹码,直到获胜为止。

根据概率论可知,如果每次竞猜的胜率都为独立事件,那么最终获得盈利的概率为 1-0.5^n,也就是说,连续参与的次数越多,就会有更高的概率盈利。由于最终一次获胜时,投入的筹码为上一次的双倍,因此获胜的那次就可以覆盖掉之前的亏损,使得你整体是盈利的。

假设第一次投入了10元,第二次投入20元,第三次投入40元,第四次投入80元,第五次投入160元,若在第五次再获胜,则最终盈利为160-80-40-20-10=10元。

也有人称马丁格尔为“本多终胜 ”策略,也就是有足够的资金,最终一定会盈利。

但资金总是有限的,如何将这个策略运用在交易上,并通过优化提高胜率及资金使用率,这是需要研究的。

二、追涨马丁交易策略

普通马丁,可以赚下跌反弹的钱,如果遇到单边上涨,却只能赚头仓1份资金的止盈,利润有限。

有句口诀:顺势加平码,逆势加倍码,绝不加死码。

顺势进攻,逆势防守。普通马丁实现了逆势防守,如何再实现顺势进攻?

比如,遇到单边上涨,以1倍平码按间隔(1%)分批追涨买入1,1,1,1,1,1…,但并不止盈,有风驶到尽,轻仓顺势加猛干,

直到行情回撤,下跌2个间隔,此时进行两个动作:

①止盈卖出之前追涨买入的多个平码1,1,1,1…,并留下2个高位平码1,1,

②买入倍码2(或者,也可以按马丁的自定义跌幅x%下挂买单倍码2,等待成交)

这时,持仓结构变为1,1,2,由顺势进攻的“追涨模式”,转换为逆势防守的“马丁模式”,

如果行情再下跌,可以按自定义跌幅继续补仓买入,持仓结构会是1,1,2,4,8,16……

①下跌补仓的时候,可采用追踪补仓,右侧交易,等低点反弹后再买入,让入场价更低。

②反弹止盈的时候,可采用追踪止盈,右侧交易,等高点回落后再卖出,让利润奔跑。

(另外,马丁反弹止盈的时候,如果首单不参与重复买卖,那么1,1,2仓相当于微网格交易。)

当马丁反弹止盈后,进入下一轮,首单买入平码1,此时又回到初始状态:

①如果后续价格上涨,则进入顺势追涨模式。
②如果后续价格下跌,则进入逆势马丁模式。

==>

也就是说,

整体筹码结构会是:……1,1,1,1,1,1,2,4,8,16……,1,1,2用来进行两种模式的转换,

若上涨,顺势追涨密集买入,赚波段。
若下跌,逆势马丁跳空补仓,赚反弹。
若横盘,112仓微网格交易,可套利。

三、追涨马丁+多开双开

追涨马丁多空双开的好处:

1,怎么解决成交缓慢的问题?

追涨马丁多空双开,总有一个机器人处于顺势、可以快速成交的状态。

2,如果一个机器人被套了怎么办?

很简单,逆势的机器人暂停补仓,那么被套仓位很轻,亏损有限。

而另一个机器人是顺势不断盈利的,只要盈利大于亏损,随时可以同时关闭两个机器人,重新开始。也就是解决了止损的难题。

3,两个对冲机器人,为什么盈利可以大于亏损?

因为顺势的机器人在密集追买,逆势的机器人在跳空行情补仓,两者会有差价。

两个机器人就像在跳双人舞,你进我退,你退我进,在防守容错的基础上,利用市场的趋势惯性和无序波动噪音赚钱。

4,两个机器人,因为风险对冲,还可以共用资金池,提高资金利用率。

四、追涨马丁+波段投机

追涨马丁,除了可以多空双开、自动化套利,还可以用来波段投机、择时交易,作用更大。

为什么呢?

上涨趋势的来临,是对原有下跌趋势的改变。要想改变下跌趋势,只有两个方式:V型反转,或者,底背离慢慢扭转。

V型反转,概率太小。大多数情况都是底背离扭转。

那么,就可以认为:在不考虑V型反转的情况下,

1,只要没有出现底背离,下跌趋势就不会被改变。

2,底背离出现,下跌趋势可能改变,也可能背了又背。

3,底背离是下跌趋势改变的必要不充分条件。

那么,当底背离出现,敢不敢抄底?虽然有很大可能成功,但毕竟不是百分百。

这时,如果使用追涨马丁,就可以在底背离出现时进行抄底。

背离是前后两段下跌趋势的比较,当出现底背离,说明已经跳空、避开两段下跌趋势了,即使背离可能背了又背,马丁还能提供容错空间。

判断对了,顺势追涨,平码分批买入,波段止盈。
判断错了,逆势马丁,倍码跳空补仓,反弹出局。

再叠加追踪执行,可以让实际成交价格买得更低、卖得更高。

==>>

传统的波段投机、择时交易,都是看到一个买点,买入一定金额,

如果判断对了,得考虑怎么止盈,往往很难卖在合适的区域。趋势过程中很容易被洗出去。

如果判断错了,就得止损。执行不坚决或者价格变动剧烈的话,实际止损额、认错成本会比较大,对利润侵蚀很厉害。

这些都是很多人即使看对行情、有时也很难赚钱的原因。

五、追涨马丁+均线金叉死叉

追涨马丁,也可以利用均线金叉死叉进行选择操作。

均线金叉,追涨马丁做多。
均线死叉,追涨马丁做空。

均线金叉死叉是最容易学习的趋势追踪指标,普通人都能理解掌握。利用均线金叉死叉,可以规避那种完全逆大趋势的操作,而只在:

顺大势的时候,追涨赚波段利润。
逆小势的时候,马丁赚反弹利润。

碰上那种均线紊乱、频繁金叉死叉的情况,马丁也可以容错出局,避免频繁止损。

或者,可以用波浪理论帮助理解,

1浪追涨,2浪马丁,
3浪追涨,4浪马丁,
5浪追涨,A浪马丁反弹出局、停止交易。

 

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