超简交易·技术体系20200301

超简交易 · 技术体系 20200301

交易之道至简,执简方能驭繁,回归交易本质,发现趋势价值

一、交易理念

1. 交易思维

| 三大思维 | 本源思维 | 剃刀思维 | 破立思维 | 第一性原理 | 不确定性 | 确定性 | 奥卡姆剃刀 | 复杂性 | 碎片化 | 系统性 |

2. 交易原理

| 三大原理 | 正期望值 | 大数定律 | 复利效应 | 胜率赔率 | 大数小数 | 复利复亏 | 正确率 | 盈亏比 | 高胜率 | 高赔率 | 大数法则 | 频率概率 | 概率思维 | 概率游戏 | 小数法则 | 赌徒谬误 | 非对称杠杆 | 72法则 |

3. 交易规律

| 三大规律 | 自然规律 | 社会规律 | 人性规律 | 均值回归 | 极值爆表 | 有限理性 | 正态分布 | 高斯分布 | 幂律分布 | 黑天鹅事件 | 交易心理 | 贪婪 | 恐惧 | 懒惰 | 惯性 | 幻想 | 沉没成本 | 羊群效应 | 从众心理 | 逆向合理化 |

4. 交易原则

| 三大原则 | 先生存后发展 | 先胜率后赔率 | 先方向后位置 | 左侧交易 | 右侧交易 |

5. 风险管理

| 三种方法 | 分散 | 对冲 | 保险 | 系统风险 | 非系统风险 | 市场风险 | 信用风险 | 流动性风险 | 操作风险 | 灰犀牛事件 |

二、交易规则

1. 微观结构

| 六大模块 | 订单形式原则 | 交易离散构件 | 价格形成机制 | 价格稳定机制 | 交易信息披露 | 交易支付机制 | 市价订单 | 限价订单 | 订单优先原则 | 最小报价单位 | 最小交易单位 | 集合交易 | 连续交易 | 报价驱动 | 订单驱动 | 大宗交易 | 涨跌幅限制 | 大盘断路器 | 个股断路器 | 最大价格升降档位限制 | 保证金制度 | 头寸限制 | 股市稳定基金 | 清算交收 | 日内回转交易 | T+0交易 | 信用交易 | 买空卖空 | 融资融券 |

2. 市场质量

| 三个维度 | 市场有效性 | 市场稳定性 | 市场流动性 | 市场效率 | 信息效率 | 有效市场假说 | 弱式有效市场 | 半强式有效市场 | 强式有效市场 | 基本波动性 | 临时波动性 | 交易即时性 | 市场宽度 | 市场深度 | 市场弹性 | 自我强化 |

3. 交易品种

| 股票 | 期货 | 期权 | 外汇 | 基金 | 指数基金 | ETF基金 |

4. 交易公告

| 上交所 | 深交所 | 中金所 | 上期所 | 郑商所 | 大商所 |

三、交易决策

1. 基本分析

①宏观分析 ②行业分析 ③公司分析

2. 技术分析

①量 | 成交量 | 成交额 | 买盘卖盘 | 现手总手 | 量比 | 换手率 | 委买委卖 | 放量缩量 | 天量地量 | 量在价先 | 量价配合 | 量价背离 | 天量天价 | 地量地价 | 底量顶量 | 后量前量 |

②价 | 卡位思维 | 三大前提 | K线绘制 | 阴阳方向 | 实体强弱 | 影线转折 | 普通坐标 | 对数坐标 |

③时 | 市场周期 | K线周期 | 周期互动 | 看大做小 | 由小转大 | 周期共振 |

④形 | 走势 | 道氏理论 | 短中长 | 上下盘 | N字结构 | 反转买点 | 回撤买点 | 终极买点 | 突破买点 | 波浪理论 | 波浪起点 | 波浪三大买点 | K线形态 | 双K线组合 | 三K线组合 | 多K线组合 |

⑤趋 | 趋势 | 趋势线 | 移动平均线 | 均线周期 | 单均线扭转 | 双均线交叉 | 多均线组合 | 龙尾K线 | 甩尾技术 | 价格穿越 | 金叉死叉 | 均线收敛 | 均线发散 | 多头排列 | 空头排列 | 均线即价值 | 爆米花过程 | 主动回归 | 被动回归 | 葛兰威尔八大法则 | 均线六大买卖法则 | 牛熊分界线 |

⑥指 | MACD指标 | MACD的0轴内涵 | 同离走势 | 背离走势 | 同回走势 | 盘回走势 | 顶底背离 | 线柱背离 | 多重背离 | 123法则 | 2B法则 | MACD三大买点 | MACD四大柱子 | 多空临界指标 | 多空临界线 | 多空目标位 | 模拟K线预演未来 |

⑦套 | 投机交易 | 套利交易 | 一价定律 | 跨期套利 | 跨市套利 | 跨品种套利 | 期现套利 | 牛市套利 | 熊市套利 | 蝶式套利 | 正向套利 | 反向套利 | 价差交易 | 预测价差 | 反推价格 |

四、交易执行

1. 资金管理

| 鞅策略 | 反鞅策略 | 凯利公式 | 固定分数法 | 最大损失法 | 市场波幅法 | ATR平均真实波幅 | 固定比率法 | 递减分数法 | 递减f值法 |

2. 程式交易

| 程序化交易 | 系统化交易系 | 自动化交易 | Python语言 | TraderBlazer语言 | MQL5语言 |

3. 算法交易

| 算法交易 | 订单分割 | 订单智能路由 | DMA直通交易 | 交易成本 | 直接成本 | 间接成本 | 交易佣金 | 交易费用 | 经手费 | 监管费 | 过户费 | 交易税 | 印花税 | 买卖价差 | 延迟成本 | 时间风险 | 市场冲击 | TWAP策略 | VWAP策略 |

4. 交易工具

五、交易评估

| 收益率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 资金曲线 | 软件评估 |

六、交易口诀

1. 轻仓顺势回撤,分散分批共振

① 轻仓:凯利公式,f=p-q/b<p

② 顺势:高胜率,顺大势、顺小势

③ 回撤:高赔率

④ 分散:多品种

⑤ 分批:多批次

⑥ 共振:多周期

2. 势能=趋势+量能

=周期共振+(N字形态+均线趋势)+量能资金

=时+价+量

3. 多周期趋势共振,合力多,移动止盈

多周期趋势矛盾,合力少,主动止盈

<持续迭代更新中>
未经允许不得转载:超简交易学院 » 超简交易·技术体系20200301
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

学而不思则罔,思而不学则殆;知而不行非真知,行而不知是盲行。

联系我们
切换注册

登录

忘记密码 ?

您也可以使用第三方帐号快捷登录

Q Q 登 录
微 博 登 录
切换登录

注册