超简交易投机学

超简交易投机学

一、交易理念

交易理念贯穿交易活动的始终，是交易的灵魂。

1. 交易思维

三大思维：逻辑思维、概率思维、策略思维

2. 交易原理

三大原理：正期望值、大数定律、复利效应

正确率、盈亏比、高胜率、高赔率、频率概率、大数法则、概率游戏、小数定律、小数法则、赌徒谬误、正反馈、滚雪球、反身性、72法则、复亏效应、盈亏非对称

3. 交易规律

三大规律：均值回归、极值爆表、有限理性

自然规律 、社会规律、人性规律，正态分布、高斯分布、幂律分布，交易心理、贪婪、恐惧、懒惰、惯性、幻想、沉没成本、羊群效应、从众心理、逆向合理化

4. 交易原则

三大原则：先生存后发展、先胜率后赔率、先方向后位置，左侧交易、右侧交易

二、交易规则

运动员不懂比赛规则，会被罚；投资者不懂交易规则，会吃亏。

1. 微观结构

六大模块：订单形式原则、交易离散构件、价格形成机制、价格稳定机制、交易信息披露、交易支付机制

市价订单、限价订单、订单优先原则、最小报价单位、最小交易单位，集合交易、连续交易、报价驱动、订单驱动，大宗交易，涨跌幅限制、大盘断路器、个股断路器、最大价格升降档位限制、保证金制度、头寸限制、股市稳定基金，清算交收，日内回转交易 、T+0交易、信用交易、买空卖空、融资融券

2. 市场质量

三个维度：市场有效性、市场稳定性、市场流动性

市场效率、信息效率、有效市场假说、弱式有效市场、半强式有效市场、强式有效市场，市场波动性、基本波动性、临时波动性，交易即时性、市场宽度、市场深度、市场弹性

三、交易决策

没有技术做支撑，再好的心态也只是空中楼阁。

1. 量

量能、成交量、成交额、买盘卖盘、现手总手、量比、换手率、委买委卖、放量缩量、天量地量、量在价先、量价配合、量价背离、天量天价、地量地价

2. 价

价格、卡位思维、三大前提、K线绘制、阴阳方向、实体强弱、影线转折、普通坐标、对数坐标

3. 时

时间、市场周期、K线周期、周期互动、周期共振、周期矛盾、看大做小、由小转大

4. 形

形态、走势、道氏理论、短中长、上下盘、N字结构、反转买点、回撤买点、终极买点 、真假突破、波浪理论、波浪起点、波浪三大买点、K线形态、双K线组合、三K线组合、多K线组合

5. 趋

趋势、趋势线、移动平均线、均线周期、单均线扭转、双均线交叉、多均线组合、龙尾K线、甩尾技术、价格穿越、金叉死叉、均线收敛、均线发散、多头排列、空头排列、均线即价值、爆米花过程、主动回归、被动回归、葛兰威尔八大法则、均线六大买卖法则、牛熊分界线

6. 指

指标、MACD指标、MACD的0轴内涵、同离走势、背离走势、同回走势、盘回走势 、顶底背离、线柱背离、多重背离、123法则、2B法则、MACD三大买点、MACD四大柱子、多空临界指标、多空临界线、多空目标位 、模拟K线预演未来

7. 套

套利、投机交易、套利交易、一价定律、跨期套利、跨市套利、跨品种套利、期现套利、牛市套利、熊市套利、蝶式套利、正向套利、反向套利、价差交易、预测价差、反推价格

四、交易执行

知而不行非真知，行而不知是盲行。有效决策与高效执行，相互依存。

1. 资金管理

马丁策略、鞅策略、反鞅策略、凯利公式、固定分数法、最大损失法、市场波幅法 、ATR平均真实波幅、固定比率法、递减分数法、递减f值法

2. 风险管理

五种方法：分散、对冲、保险、止损、暂停

系统风险、非系统风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、黑天鹅风险、灰天鹅风险、灰犀牛风险

3. 程序化交易

系统化交易、自动化交易，Python语言、MQL5语言

4. 算法交易

订单分割、订单智能路由、DMA直通交易、交易成本、直接成本、间接成本、交易佣金、交易费用、经手费、监管费、过户费、交易税、印花税、买卖价差、延迟成本、时间风险、市场冲击、WAP策略、 VWAP策略

5. 交易策略

箱体网格策略、追涨马丁策略、暂停重启策略

五、交易评估

交易评估是对整个交易活动的评价和总结，以便于未来改善和提高。

收益率、夏普比率、最大回撤、资金曲线、软件评估